Алготрейдинг или HFT-трейдинг: высокочастотная торговля при помощи роботов

Форекс – непредсказуемый поток информации и котировок, который никогда не повторяется. Это некая случайная система, и ее движение предсказать практически невозможно. Поэтому зарабатывать на международном валютном рынке не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но благодаря технологическому прогрессу, который привнес конструктивные изменения во все сферы человеческой жизни, возникло такое явление, как алготрейдинг. Благодаря ему работа многих трейдеров существенно упростилась, а вместе с тем расширились их возможности.

На долю алгоритмической торговли в США приходится почти 80%. То есть, 4 из 5-ти ордеров заключаются автоматически. В России, Европе и Азии на торговых площадках роботы генерируют 25-30% заявок, но эти объемы увеличиваются с каждым днем.

ХФТ – просто о сложном

Набирающий популярности HFT-трейдинг подразумевает под собой торговлю на рынке Forex с использованием дополнительных технических средств и сложных компьютерных алгоритмов. Это позволяет полностью автоматизировать торговый процесс, свести к минимуму риски и повысить уровень прибыли. Другими словами, заключение торговых сделок в данном виде трейдинга осуществляется за счет специализированного программного обеспечения, известного как «торговые роботы» или «советники». Они намного быстрее любого, даже самого опытного трейдера. А благодаря способности делать точные математические расчеты, зачастую показывают доходность до 500% – 1000%.

Факт. В 2012 г. на конкурсе «Лучший инвестор года» победителем стал владелец торгового робота, показавшего доходность 5288%, что составляло 2,65 млн.руб. из первоначальных 50 тыс.

Принцип работы советника

Высокочастотный трейдинг – отнюдь не чудо и тем более не миф, как считают некоторые скептики. Это такая же научная работа, как изобретение новых лекарственных препаратов либо бытовой техники. Она, как и любая другая деятельность человечества, включает предварительные исследовательские и производственные процессы, в результате которых появляются новые практичные изделия.

Более точно High Frequency Trading можно определить, как вид автоматической торговли, при которой поиск возможностей для открытия ордеров выполняется при помощи роботов. В основе ХФТ заложены так называемые flash orders, или скоростные биржевые заявки. Но они не открываются «в слепую» – торговые роботы заранее осуществляют анализ нескольких рынков, и при появившейся благоприятной возможности заключают сделку. Вероятность попадания цены в тот или другой диапазон они просчитывают, базируясь на заданных правилах и расчетах. Эти правила могут быть стабильными или видоизменяться со временем, в соответствии с изменениями рынка. То есть, основная задача роботов сводится к точному, последовательному исполнению всех сигналов собственной торговой системы. И слово «алготрейдинг» полностью отображает суть данного подхода – торговлю на основе четкого алгоритма.

В каждой сделке роботы стремятся захватить малую долю прибыли, поэтому открывают и закрывают позиции много раз в день, удерживая сделки минимальный период времени (от нескольких минут до сотых миллисекунд). Именно скорость – ключевая характеристика высокочастотной торговли. А учитывая, что заработанные центы быстро накапливаются, к концу торговой сессии трейдер получает очень хорошие результаты.

Интересно!Самый активный робот за 1 торговую сессию отправил 7 млн. заявок, что составило больше 200 заявок в секунду (при этом 13 500 приказов не были исполнены).

WESTERNPIPS TRADER 3.9 PRIME ВЕРСИЯ

Настал день, которого вы все ждали!

Периодически Westernpips Group создает революционно новые продукты, которые меняют подход к высокочастотной арбитражной торговле. Мы представляем свой новый революционный продукт – первую в мире платформу для высокочастотного трейдинга Westernpips Trader.

Westernpips Trader это платформа интегрированная с крупнейшими мировыми брокерами по средствам технологии FIX/API. Встроенный алгоритм высокочастотного трейдинга позволит вам торговать напрямую через FIX протокол, самый быстрый в мире протокол передачи финансовой информации..

Мы сделали продуманный, максимально удобный для пользователей интерфейс. Те, кто пользуется Trade Monitor 3.7 быстро освоит новую платформу

Влияние высокочастотных роботов на рынок. Почему их не запретили после Flash crash?

Аналитики хорошо помнят знаменитый «флеш-креш» в мае 2010 года – крах американского фондового рынка. Тогда индекс Dow Jones обвалился за 1 торговую сессию на максимальную величину за всю историю – 9% (1000 пунктов). Это произошло как раз из-за ХФТ-роботов, которые вышли из-под контроля и завалили биржу колоссальным числом заявок. Так почему же после такого, и многих аналогичных последующих случаев роботов не запретили, чтобы уменьшить их влияние на рынок (особенно учитывая множество недовольных данным фактором лиц)?

Дело в том, что высокочастотный трейдинг увеличивает общий объем торгов и повышает ликвидность финансовых инструментов на рынке. Это, в свою очередь, делает работу инвесторов и обычных трейдеров более удобной и комфортной за счет увеличения количества ордеров в общем стакане и вытекающего отсюда снижения спредов. Именно поэтому большинство экспертов и регуляторов рынка, осознающих ситуацию, до сих пор не запрещают использование высокочастотных алгоритмов. И вряд-ли они когда-нибудь это сделают, опасаясь резкого спада ликвидности и эффективности рынка. Да и к тому же, Форекс – это глобальный рынок, и алготрейдинг уже получил широкое распространение во всем мире, а значит, что регулированию практически не поддается.

Зачем трейдеру торговый робот?

Перечислим основные причины, по которым профессионалы рынка Forex выбирают себе помощников в виде торговых роботов.

• Экономия времени. Советник самостоятельно отслеживает текущую ситуацию на рынке, быстро выдает приказы на совершение сделок и контролирует их исполнение, не требуя участия трейдера.
• Точность. Поскольку робот действует строго по математическому алгоритму, он никогда не ошибается в подсчетах и не пропускает выгодных сделок даже в случае, когда человек расценивает сигнал неоднозначно и колеблется в принятии решения.
• Скорость. Объективный анализ рынка и качественный расчет рисков осуществляется каждую секунду. Такая скорость мышления доступна только сверхмощным машинам. Трейдера это освобождает от аналитической работы и лишней эмоциональной нагрузки.
• Прибыльность. HFT-роботы существенно упрощают процесс торговли, но при этом повышают уровень доходов своего владельца, что подтверждено фактами и цифрами.
• Расширенные возможности. Алготрейдинг обеспечивает широкомасштабную деятельность. Использование роботов позволяет работать с многочисленными инструментами, добавлять новые виды активов, подключать дополнительные функции для удобства, регулировать промежутки времени и др.
• Непрерывная торговля. Роботу не требуется отпуск или перерывы на обед и сон – он может спокойно торговать круглые сутки, причем на 20 парах одновременно.
• Минимум рисков. Еще одно важное преимущество советников заключается в том, что они не используют в работе большое кредитное плечо, а следовательно, риски практически исключены.

По этим, и ряду других причин, алготрейдинг стал неотъемлемой частью финансового рынка. Роботы на практике подтвердили, что они являются действительно универсальными, надежными и незаменимым помощниками, которые обеспечивают успешную торговлю на Forex-рынке.

Westernpips Trader разделен на 3 основных блока – Feed Manager, My Broker, Go Trade. Давайте мы подробнее покажем вам основной функционал на примере нескольких простых шагов, чтобы приступить к торговле

---

---

---

---

Установка прибыльного торгового робота

Робота для высокочастотного трейдинга можно создать самостоятельно (если хорошо разбираетесь в программировании):

• разработать механическую торговую систему (МТС);
• тщательно протестировать ее;
• перевести на язык программирования для создания более сложного алгоритма обработки сигналов и заключения контрактов.

Но гораздо проще заказать полноценное, высокоэффективное программное обеспечение у профессионалов – в компании Westernpips Group. Советники Newest PRO приносят трейдерам стабильную прибыль уже по нескольку лет, в чем можно убедиться, проанализировав их торговлю в онлайн-режиме на реальных торговых счетах.

Главным критерием оценки качества работы советника считается соотношение показателей абсолютной прибыльности на максимальную просадку (коэффициент Шарпа). И как показывает практика, размер вознаграждения, которое приносит ХФТ-робот, в сотни и даже тысячи раз выше, нежели при традиционной торговле – совершении операций покупки-продажи финансовых активов вручную.

Выбирайте понравившуюся версию советника для высокочастотной торговли Newest PRO, а затем просто следите за эффективностью его работы и своим растущим депозитом!

---

GO! TRADE >>>

"GO TRADE" - основное окно программы, где осуществляется высокочастотная торговля, настраиваются параметры торговых стратегий. Для вашего удобства реализован максимально подробный лог, в котором вы можете просматривать открытые и закрытые сделки, а также максимально детальную информацию о совершенных стратегией сделках, времени исполнения ордеров, проскальзывании и так далее.

---

Так же в программе есть информационная панель, куда выводиться информация о последних сделках.

Мы описали коротко основные функции. Это начальная версия программы, которая будет каждый день усовершенствоваться, дорабатываться и расширять список своих возможностей.

Добро пожаловать в мир высокочастотного трейдинга с компанией Westernpips Group!

Жизнь всегда в движении! Удача в ваших руках!