Классический валютный арбитраж

Нами Был выпущен новый продукт – советник форекс Newest PRO 3.7 Exclusive Classic.

Алгоритм этого советника специально разработан для торговли на валютных парах. Советник оптимизирован для обработки быстрого потока котировок фьючерсов от таких поставщиков ликвидности как: Rithmic, CQG, Lmax Exchange, Saxo Bank и от мульти коннекторов терминалов MT4, MT5, cTrader. Эта версия советника идеально подходит для тестирования и поиска новых брокеров с классическим алгоритмом арбитражной торговли. В него добавлено множество различных новых функций, позволяющих улучшить торговые параметры и выбрать оптимальные настройки для каждого брокера.

Теперь у клиентов Westernpops Group есть еще больше возможностей для прибыльной арбитражной торговли, новые настройки советника Newest PRO 3.7 Exclusive Classic позволят вам найти новых брокеров с различными инструментами для арбитражной торговли основными валютными парами и кросс курсами.

Классическая версия арбитражного советника Newest PRO 3.7 Exclusive Classic поможет вам узнать принцип работы арбитража. В этой версии нет ничего лишнего, чистые арбитражные сделки. Длительность сделок по времени не регулируется и составляет 1-2 минуты. С помощью этой версии вы сможете проверить любого брокера на наличие отставаний (зависаний) котировок. Советник открывает сделку в сторону зависания котировки и затем закрывает её либо по Take Profit (Fix TP), либо по Stop Loss (Fix SL). Мани менеджмент регулируется в % от депозита или фиксированный лот. Настраивается 4 режима получения сигналов: сигналы только от Saxo Bank, сигналы только от Lmax Exchange, фильтрация сигналов с обоих источников, использование всех поступающих сигналов. Отличная версия для тех, кто не любит излишеств.

Современное программное обеспечение, использующее уникальные комбинации нейронных сетей, в сочетании с высокопроизводительными компьютерами, способными обрабатывать объемные пакеты данных, производить сложные математические вычисления и мгновенно открывать/закрывать ордера – это ключ к успешной арбитражной торговле на рынке Forex.

Помимо этого, арбитраж условно разделяют на 2 типа.

Классический или «двуногий» арбитраж

Суть классической арбитражной сделки заключается в том, чтобы купить финансовый актив у брокера, предоставляющего минимальную цену и одновременно продать этот же актив у второго брокера, предложившего более высокую цену. Но сделку можно совершать лишь в том случае, если образовавшаяся разница в котировках полностью компенсирует затраты (комиссию или спрэд) на совершение операций у обоих брокеров. Основное преимущество такого типа арбитража состоит в отсутствии риска, а следовательно, – в нулевых просадках.

Статистический или «одноногий» арбитраж

Когда по статистике поток котировок одного брокера постоянно отстает при сравнении с котировками других, целесообразно применить временной статистический арбитраж. Он заключается в совершении сделок только у брокера с отстающими котировками. Операции при этом совершаются с учетом прогнозируемого роста цен на определенную валюту. То есть, заключается сделка на ее покупку по текущей цене, и на ее продажу после того, как цена поднимется. Этот упрощенный вид арбитража «выигрывает» от предыдущего по размеру прибыли, но повышает риск увеличения просадок, так как сделки не хеджируются. К тому же, при использовании данной стратегии достаточно одного терминала, в то время, как «двуногий» арбитраж требует открытия сделок одновременно на двух терминалах.

Важный фактор: если у брокера запрещены краткосрочные сделки (скальпинг), то следует осуществлять полноценный классический арбитраж с двумя дилерами.

Арбитраж Carry Trade

Бывают и завуалированные схемы, которые предполагают не только спекулятивные сделки с одинаковым финансовым активом на нескольких площадках, но и работу на внебиржевых рынках. Подобный вид торговли называется Carry Trade – когда инвестор заимствует деньги эмитента по минимальной процентной ставке, а затем вкладывает их в долговые обязательства второго эмитента по высокой ставке. Это весьма сложная и специфическая схема, поэтому используется крайне редко (в основном юридическими лицами, институциональными инвесторами).

Валютный и статистический арбитраж, арбитражная торговля на форекс

Современные финансовые рынки предоставляют множество возможностей для заработка. В зависимости от выбранного способа, можно получать разный доход при разном уровне риска. Одним из наиболее оптимальных вариантов для инвесторов является использование арбитража. На рынке Forex валютный арбитраж позволяет свести риски к минимуму, но постоянно находить возможности для заработка. Этот относительно новый, но весьма интересный подход к торговле доступен практически каждому желающему.

Особенности арбитража

Первые арбитражные стратегии торговли возникли еще в 80-х гг. на фондовых, а затем на сырьевых рынках. В их основу заложены алгоритмы, отображающие несовершенство ценообразования по всем финансовым инструментам. В подобных ситуациях инвесторов заинтересует даже минимальный дисбаланс в поведении цен.

Арбитражная торговля – это уникальная система работы, которая предусматривает ряд одновременных операций. То есть, арбитражные сделки совершаются одними и теми либо взаимосвязанными финансовыми инструментами, одновременно, но на различных рынках (или на одной биржевой площадке).

Данная методика включает смешанный анализ нескольких торговых активов сразу: фьючерсов, валют, акций. А результаты сделок будут зависеть от скорости изменения цены и реакции трейдера, поэтому без специализированного программного обеспечения здесь не обойтись.

Арбитражные сделки на валютном рынке Forex

Само понятие «арбитраж» (англ. Arbitration) определяется как «спорная ситуация», при которой наблюдается разница цен того либо другого актива на различных рынках. Наверняка опытные трейдеры неоднократно замечали, что у разных брокеров котировки одного актива зачастую разнятся. Причины этого могут быть любыми – начиная от умысла дилера до сглаживания и временной задержки котировок.

На Forex-рынке арбитраж подразумевает ситуацию, когда у трейдера появляется шанс воспользоваться резким скачком стоимости валют (при появлении краткосрочного «разрыва» в курсах у различных брокеров). Главная цель при этом – быстро извлечь прибыль из образовавшейся разницы.

Например, у дилера «А» поток котировок от поставщика ликвидности достаточно быстрый, и цена на определенную валюту уже выросла, но у брокера «Б» она еще задержалась на меньшей позиции. В результате трейдер может использовать сложившуюся ситуацию для собственной выгоды, при условии, что успеет купить у брокера «Б» (с отстающими котировками) дешевую валюту и перепродать ее по выросшей стоимости у брокера «А». Такая сделка является максимально профитной, поскольку обеспечивает нулевую просадку при минимальном риске. Именно по этой причине арбитражные стратегии считаются одними из наиболее выгодных методов торговли.

Статистический арбитраж: общие характеристики

Статистический арбитраж, в основе которого лежит статистика, подразумевает использование активов, что никак не соотносятся между собой. Просто трейдер осуществляет покупку одного финансового инструмента и продажу другого в одно и то же время. Это позволяет получать прибыль в любых условиях рынка, ведь при росте цены одного инструмента, как правило, наблюдается снижение цены на другой.

Привычный нам термин «статистический арбитраж» в сфере финансовых инвестиций используют в 2-х контекстах. В обучающей литературе его противопоставляют детерминированному сигналу. В мире хедж-фондов он относится к отдельной категории StatArb и обозначает «высокотехнологичную кратковременную стратегию возврата к среднему, которая включает большое количество инструментов, кратчайшее время удержания сделок, а также существенную инфраструктуру – компьютерную, торговую, информационную». Иными словами, это в высшей степени компьютеризованный, количественный и качественный подход к работе, объединяющий автоматизированные системы торговли со статистическими методами и data mining. Данный способ торговли эволюционировал из обычного «парного трейдинга», и именно он обеспечивает наибольшую часть ликвидности на финансовых рынках.

Разновидности статистического арбитража

Существует несколько разновидностей статистического арбитража, которые позволяют использовать любые возможности для собственной выгоды:

• волатильность;
• нейронные сети;
• риск-арбитраж;
• высокочастотный трейдинг.

Наиболее актуальной в последнее десятилетие стала высокочастотная торговля (HFT-трейдинг), открывающая безграничные перспективы. Это относительно новый способ торговли, направленный на извлечение выгоды при помощи компьютеров, способных мгновенно осуществлять сделки. Уже разработаны программы, которые могут совершать за 1 секунду больше 3 000 операций. А быстрое совершение сделок в условиях конкуренции между трейдерами и финансовыми структурами – чуть ли не единственная возможность стабильно наращивать прибыль.

Валютный арбитраж: особенности и подвиды

Широкоизвестный валютный арбитраж – упрощенная разновидность статистического арбитража, которая пользуется высокой популярностью. Покупка-продажа валют здесь выполняется с параллельным совершением контрсделки, с целью заработка на колебаниях курса. Простой (simple) арбитраж осуществляют с одной валютной парой, а сложный (compound) – на условиях «форвард» или «спот» с 3-мя и более валютами. В любом случае, главный принцип – приобрести валюту как можно дешевле и продать чем подороже.

В зависимости от поставленной задачи, валютный арбитраж в свою очередь также делится на подвиды:

• процентный – доход можно получить посредством разницы в процентных ставках по депозитам различных валют (покупка и помещение валюты на депозит под высокий процент с целью последующей перепродажи);
• конверсионный – приносит доход из случайной разницы в котировках различных валют у конкурирующих брокеров;
• временной – позволяет зарабатывать на колебаниях валют в отдельные временные периоды;
• пространственный или межрыночный – прибыль получают за счет разницы в курсах на нескольких биржах (покупка в Лондоне и продажа в Токио). В данной случае сделки оформляются на минимальный срок – несколько секунд или минут.

Интересно! На валютном арбитраже основан валютный дилинг и сфокусировано большинство банковских операций.

Особенности торговли при валютном арбитраже

Валютный арбитраж (в переводе с английского Currency Arbitrage), известный, как «парный трейдинг», заключается в одновременном заключении сделок по двум и более взаимосвязанным валютным парам. Главное понятие в этом виде трейдинга – синтетическая пара, являющаяся основой в арбитражных торговых стратегиях на Forex.

Чтобы достичь успеха трейдеру желательно выбрать активы, связанные между собой по корреляционному принципу. То есть те, пары, цена на которые движется в одну сторону при появлении новостей или других факторов, влияющих на рынок. Когда корреляция снижается, специалисты рекомендуют продавать сильную пару и покупать слабую. А как только корреляция восстановится, разница в пунктах станет положительной и трейдер получит свой доход. Данный подход характеризуется минимальными рисками, которые ограничены резким сокращением ценового диапазона посредством использования разнонаправленных сделок. Таким образом, трейдер зарабатывает на неравномерном ускорении коррелирующих пар. Например, первая пара проходит 70 пунктов, вторая – 20. Если решение было верным, то прибыль составляет: 70-20=50 пунктов.

Многим валютный арбитраж может показаться совершенной торговой стратегией. Однако, здесь есть и «подводные камни»: ситуации, когда одна из синтетических пар не компенсирует по скорости изменения другую или если новостной фактор приводит к резкому движению одной из пар, а на остальные практически не влияет. Чтобы в такие моменты трейдер не терял ориентир для выхода из рынка, лучше сразу воспользоваться советником Newest PRO. Он позволит избежать риска за счет увеличения глубины составления синтетики и применения дополнительных инструментов для принятия решений. Несомненно, столь сложный торговый процесс с несколькими точками выхода по нескольким валютным парам способен контролировать только надежный робот.